Opcja Strategia Sprawdz oprogramowanie. Opcje kupna i sprzedaży

Co to jest wykonanie opcji. Długość okresu do terminu wygaśnięcia opcji - im dłuższy pozostały czas do wygaśnięcia opcji tym wyższa cena opcji kupna CALL jak również opcji sprzedaży PUT. Strategie opcyjne możemy podzielić na takie, które wiążą się z ograniczonym lub nieograniczonym ryzykiem. Opcje typu europejskiego nie mają fizycznego rozliczenia, następuje rozliczenie gotówkowe.

Data wygaśnięcia - data wykonania opcji, po dacie wygaśnięcia opcja Opcja Strategia Sprawdz oprogramowanie ważność. Na GPW poszczególne serie opcji wygasają w trzeci piątek: marca, czerwca, września i grudnia.

Opcja Strategia Sprawdz oprogramowanie

Kurs rozliczeniowy - kurs, po którym opcja jest rozliczona. Premia - wartość jaką musi zapłacić nabywca opcji wystawcy opcji, która odpowiednio jest maksymalna stratą nabywca opcji i maksymalnym zyskiem wystawca opcji.

Data wygaśnięcia - data wykonania opcji, po dacie wygaśnięcia opcja traci ważność.

Wystawca opcji - inwestor sprzedający opcję pozycja krótkawystawca opcji zobowiązany jest do wniesienia i utrzymania depozytu zabezpieczającego do momentu wygaśnięcia opcji lub zamknięcia pozycji. Maksymalna strata wystawcy opcji jest nieograniczona natomiast zysk jest ograniczony do otrzymanej premii.

Opcja Strategia Sprawdz oprogramowanie

Wystawca opcji jest zobowiązany do wykonania opcji. Nabywca opcji - inwestor kupujący opcje pozycja długanabywca opcji nie jest zobowiązany do wniesienia depozytu.

Opcja Strategia Sprawdz oprogramowanie

Maksymalna strata nabywcy opcji ograniczona jest do wysokości zapłaconej premii, natomiast maksymalny zysk jest nieograniczony. Nabywca opcji nie jest zobowiązany do wykonania opcji.

Czynniki wpływające na cenę opcji Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na wartość opcji jest kurs wykonania, dla opcji kupna CALL wzrost instrumentu bazowego powoduje wzrost wartości opcji. Dla opcji sprzedaży PUT spadek instrumentu bazowego powoduje wzrost wartości opcji.

Opcja Strategia Sprawdz oprogramowanie

Długość okresu do terminu wygaśnięcia opcji - im dłuższy pozostały czas do wygaśnięcia opcji tym wyższa cena opcji kupna CALL jak również opcji sprzedaży PUT. Zależność ta wynika z prawdopodobieństwa zaistnienia danego kursu w przyszłości. Zmienność cen instrumentu bazowego, czyli odchylenie standardowe cen instrumentu bazowego od średniej wartości - im wyższa zmienność instrumentu bazowego tym wyższa cena opcji kupna CALL jak również opcji sprzedaży PUT.

Zmienność ceny instrumentu bazowego jest miarą niepewności stopy zwrotu. Inwestujesz na giełdzie?

Opcja Strategia Sprawdz oprogramowanie

Zobacz ofertę Zmienność jest czynnikiem najtrudniejszym do oszacowania, znając zmienność historyczną obliczona na podstawie historycznych kursów instrumentów można wyliczyć tzw. Stopa wolna od ryzyka - wzrost wolnej stopy od ryzyka dla opcji kupna CALL wpływa na wzrost jej wartości wzrost wolnej stopy procentowej powoduje wzrost oczekiwania stopy zwrotu z instrumentu bazowego WIG20 - zmniejsza wartość bieżącą ceny wykonania opcjiw przypadku opcji sprzedaży PUT wzrost wolnej stopy od ryzyka wpływa na obniżenie jej wartości.

Do opisanych przykładów strategii opcyjnych wykorzystany został arkusz wspomagający konstrukcje portfela opcji, który jest dostępny bezpłatnie dla klientów DM BOŚ. Szczegółowe informacja dotyczące greckich współczynników opisane są w kursie o opcjach.

Zadzwoń do nas na Napisz do nas na info lynxbroker. Użyj zdalnej pomocy.

Bibliografia: The Bible of Options Strategies. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Pobierz aplikację mobilną bossaMobile na swój telefon.

Opcje dają szerokie możliwości budowania strategii inwestycyjnych. Kombinacji jest bardzo dużo. Przedstawiamy najbardziej popularne.